ökonometrische Struktur

1. Begriff: Um, ausgehend von einem abstrakten wirtschaftstheoretischen ⇡ Modell, zu einem ⇡ ökonometrischen Modell zu gelangen, müssen neben der numerischen ⇡ Spezifikation der Parameter der Funktionalform auch die ⇡ Verteilungsfunktionen dieser ins Modell aufgenommenen Zufallsvariablen konkretisiert werden. Im Fall einer parametrischen Verteilungsannahme erfolgt dies durch die numerische Festlegung der Parameter dieser Verteilungsfunktionen. Ein daraus resultierendes Modell beschreibt dann ein bestimmtes ökonomisches Geschehen und wird als ö.St. bezeichnet.

- 2. Probleme: Die einem ökonometrischen Modell zugrunde gelegte ökonomische Theorie impliziert für die einzelnen Komponenten der ö.St. gewisse Restriktionen. Diejenigen Strukturen, welche mit allen Annahmen des betrachteten ökonometrischen Modells verträglich sind, bilden die Menge der zulässigen Strukturen des Modells. Mit den Methoden der mathematischen Statistik muss dann versucht werden, in dieser Menge die „wahre“ Struktur möglichst genau zu lokalisieren. Eine solche Strukturbestimmung ist aber nur möglich, wenn unterschiedliche Strukturen auch unterschiedliche Verteilungen für die endogenen Modellvariablen implizieren. Dieses Identifikationsproblem von Strukturen ist von entscheidender Bedeutung für die Schätzung der Modellparameter und die Weiterverarbeitung geschätzter Strukturen.